MACD, ειναι η σύντομη ονομασία για την μέση κινητή σύγκλιση / απόκλιση, είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση των τιμών των μετοχών, που δημιούργησε ο Gerald Appel στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Υποτίθεται ότι αποκαλύπτει αλλαγές στη δύναμη, την κατεύθυνση, τη δυναμική και τη διάρκεια μιας τάσης στην τιμή του αποθέματος. Ο δείκτης MACD (ή "ταλαντωτής") είναι μια συλλογή από τρεις χρονολογικές σειρές που υπολογίζονται από τα ιστορικά δεδομένα τιμών, συνήθεστερη η τιμή κλεισίματος. Αυτές οι τρεις σειρές είναι: η σειρά MACD , η σειρά "σήμα" ή "μέση" και η σειρά "απόκλισης" που είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Η σειρά MACD είναι η διαφορά μεταξύ του εκθετικού κινούμενου μέσου «ταχείας» (βραχείας περιόδου) και του EMA (εκθετικός μέσος όρος) (αργής περιόδου) της σειράς τιμών. Η μέση σειρά είναι ένα EMA (εκθετικός μέσος όρος) της ίδιας της σειράς MACD. Επομένως, ο δείκτης MACD εξαρτάται από τρεις χρονικές παραμέτρους, δηλαδή από τις σταθερές χρόνου των τριών EMA. Η μνεία "MACD (a, b, c)" συνήθως υποδηλώνει τον δείκτη όπου η σειρά MACD είναι η διαφορά των EMA με χαρακτηριστικούς χρόνους a και b και η μέση σειρά είναι EMA της σειράς MACD με χαρακτηριστικό χρόνο c. Αυτές οι παράμετροι συνήθως μετριούνται σε ημέρες. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τιμές είναι 12, 26 και 9 ημέρες, δηλαδή η MACD (12,26,9). Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους τεχνικούς δείκτες, η MACD βρίσκει επίσης τις ρυθμίσεις της περιόδου από τις παλιές ημέρες, όταν η τεχνική ανάλυση βασιζόταν κυρίως στα ημερήσια διαγράμματα. Ο λόγος ήταν η έλλειψη των σύγχρονων πλατφορμών συναλλαγών που δείχνουν τις μεταβαλλόμενες τιμές κάθε στιγμή. Καθώς η εβδομάδα εργασίας ήταν 6 ημέρες, οι ρυθμίσεις περιόδου (12, 26, 9) αντιπροσωπεύουν 2 εβδομάδες, 1 μήνα και μία και μισή εβδομάδα. Τώρα που οι εβδομάδες διαπραγμάτευσης έχουν μόνο 5 ημέρες, οι δυνατότητες αλλαγής των ρυθμίσεων περιόδου δεν μπορούν να ανατραπούν. Ωστόσο, είναι πάντα προτιμότερο να διατηρήσουμε τις ρυθμίσεις περιόδου που χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των εμπόρων, καθώς οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης βάσει των τυπικών ρυθμίσεων πιέζουν περαιτέρω τις τιμές προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι MACD και οι μέσες σειρές εμφανίζονται συνήθως ως συνεχείς γραμμές σε μια γραφική παράσταση της οποίας ο οριζόντιος άξονας είναι ο χρόνος, ενώ η απόκλιση εμφανίζεται ως γραμμικό γράφημα (που συχνά ονομάζεται ιστόγραμμα). Ένα γρήγορο EMA ανταποκρίνεται πιο γρήγορα από ένα αργό EMA στις πρόσφατες αλλαγές στην τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου. Συγκρίνοντας τα EMA διαφόρων περιόδων, η σειρά MACD μπορεί να υποδεικνύει αλλαγές στην τάση ενός αποθέματος. Υποστηρίζεται ότι οι σειρές αποκλίσεων μπορούν να αποκαλύψουν ανεπαίσθητες μεταβολές στην τάση του αποθέματος Δεδομένου ότι η MACD βασίζεται σε κινητούς μέσους όρους, είναι εγγενώς ένας δείκτης υστέρησης. Ως μέτρο της εξέλιξης των τιμών, το MACD είναι λιγότερο χρήσιμο για τα αποθέματα που δεν έχουν τάση (διαπραγμάτευση σε μια σειρά) ήδιαπραγματεύονται με ακανόνιστη δράση για τις τιμές.

Trading Interpretation

Οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι υπογραμμίζουν τις πρόσφατες αλλαγές στην τιμή ενός μετοχικού κεφαλαίου. Με τη σύγκριση των EMA διαφορετικών μηκών, η σειρά MACD μετρά τις αλλαγές στην τάση ενός αποθέματος. Η διαφορά μεταξύ της σειράς MACD και του μέσου όρου της ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει τις λεπτές μετατοπίσεις της δύναμης και της κατεύθυνσης της τάσης του αποθέματος. Μπορεί να είναι απαραίτητο να συσχετίσετε τα σήματα με το MACD σε δείκτες όπως η ισχύς RSI. Ορισμένοι traders δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη γραμμή MACD που διασχίζει τη γραμμή σήματος ή στη γραμμή MACD που διασχίζει τον μηδενικό άξονα. Σημασία αποδίδεται επίσης στις διαφωνίες μεταξύ της γραμμής MACD ή της γραμμής διαφοράς και της τιμής των μετοχών (συγκεκριμένα, υψηλότερα υψηλά ή χαμηλότερα χαμηλά επίπεδα στη σειρά τιμών που δεν αντιστοιχούν στη σειρά των δεικτών).
Διασταύρωση γραμμής σήματος (Signal-line crossover)
Μια "διασταύρωση γραμμής σήματος" εμφανίζεται όταν η MACD και οι μέσες γραμμές διασχίζουν. δηλαδή, όταν η απόκλιση (η γραφική παράσταση) αλλάζει υπογραφή. Η τυποποιημένη ερμηνεία ενός τέτοιου γεγονότος είναι μια σύσταση να αγοράσετε αν η γραμμή MACD διασχίζει τη μέση γραμμή ("bullish" crossover) ή να πουλήσει αν περάσει μέσα από τη μέση γραμμή (ένα "bearish" crossover). Αυτά τα γεγονότα λαμβάνονται ως ένδειξη ότι η τάση στο απόθεμα πρόκειται να επιταχυνθεί προς την κατεύθυνση του crossover.
Μηδενική διασταύρωση (Zero crossover)
Ένα συμβάν "μηδενικής διασταύρωσης" συμβαίνει όταν η σειρά MACD αλλάζει σήμα, δηλαδή, η γραμμή MACD διασχίζει τον οριζόντιο μηδενικό άξονα. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των γρήγορων και αργών EMA της σειράς τιμών. Μια αλλαγή από θετική σε αρνητική MACD ερμηνεύεται ως "bearish", και από αρνητική ως θετική ως "bullish". Τα μηδενικά διασταυρώσεις παρέχουν ένδειξη αλλαγής στην κατεύθυνση μιας τάσης, αλλά λιγότερη επιβεβαίωση της ορμής της από τη διασταύρωση γραμμής σήματος.
Απόκλιση (Divergence)
Μια "θετική απόκλιση" ή "διογκώσιμη απόκλιση" συμβαίνει όταν η τιμή κάνει ένα νέο χαμηλό, αλλά η MACD δεν επιβεβαιώνει με ένα νέο χαμηλό δικό της. Μια "αρνητική απόκλιση" ή "μέτρια απόκλιση" εμφανίζεται όταν η τιμή κάνει ένα νέο υψηλό, αλλά η MACD δεν επιβεβαιώνει με ένα νέο δικό της υψηλό. Απόκλιση σε σχέση με την τιμή ενδέχεται να προκύψει στη γραμμή MACD ή / και στο ιστογράμμα MACD.
Συγχρονισμός (Timing)
Το MACD είναι εξίσου χρήσιμο με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Ένας αναλυτής μπορεί να εφαρμόσει το MACD σε εβδομαδιαία κλίμακα πριν κοιτάξει σε ημερήσια κλίμακα, προκειμένου να αποφύγει να κάνει βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ενάντια στην κατεύθυνση της ενδιάμεσης τάσης. Οι αναλυτές θα μεταβάλλουν επίσης τις παραμέτρους της MACD για να παρακολουθούν τις τάσεις ποικίλης διάρκειας. Μια δημοφιλής βραχυπρόθεσμη ρύθμιση, για παράδειγμα, είναι η (5,35,5).
Ψευδή σήματα (False Signal)
Όπως κάθε αλγόριθμος πρόβλεψης, η MACD μπορεί να παράγει ψευδή σήματα. Ένα ψευδές θετικό, για παράδειγμα, θα ήταν μια διαδοχική διασταύρωση και στη συνέχεια μια απότομη πτώση σε ένα απόθεμα. Ένα ψευδές αρνητικό θα ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε κανένα bullish crossover, ωστόσο το απόθεμα επιταχύνθηκε ξαφνικά προς τα πάνω. Μια συνετή στρατηγική μπορεί να είναι η εφαρμογή φίλτρου στα crossovers γραμμής σήματος για να διασφαλιστεί ότι έχουν συγκρατηθεί. Ένα παράδειγμα φίλτρου τιμών θα ήταν η αγορά εάν η γραμμή MACD σπάσει πάνω από τη γραμμή σήματος και στη συνέχεια παραμένει πάνω από αυτήν για τρεις ημέρες. Όπως και με οποιαδήποτε στρατηγική φιλτραρίσματος, αυτό μειώνει την πιθανότητα ψευδών σημάτων αλλά αυξάνει τη συχνότητα του χαμένου κέρδους. Οι αναλυτές χρησιμοποιούν μια ποικιλία προσεγγίσεων για να φιλτράρουν ψευδή σήματα και να επιβεβαιώνουν τα αληθινά. Μια διασταύρωση MACD της γραμμής σήματος υποδεικνύει ότι η κατεύθυνση της επιτάχυνσης αλλάζει. Η γραμμή MACD που διασχίζει το μηδέν υποδηλώνει ότι η μέση ταχύτητα αλλάζει κατεύθυνση.

O Δείκτης Σχετικής Αντοχής (RSI) είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σκοπός του είναι να καταγράψει τη σημερινή και την ιστορική ισχύ ή αδυναμία ενός αποθέματος ή μιας αγοράς με βάση τις τιμές κλεισίματος μιας πρόσφατης περιόδου διαπραγμάτευσης. Ο δείκτης δεν πρέπει να συγχέεται με τη σχετική αντοχή. O RSI κατατάσσεται ως ένας ταλαντωτής ορμής, που μετρά την ταχύτητα και το μέγεθος των κινήσεων των τιμών κατεύθυνσης. Ορμή είναι ο ρυθμός αύξησης ή πτώσης της τιμής. Το RSI υπολογίζει την ορμή δεδομένου ότι ο λόγος των υψηλότερων ποσοστών κλείνει προς τα χαμηλότερα κλείνει: τα αποθέματα που έχουν περισσότερες ή ισχυρότερες θετικές αλλαγές έχουν υψηλότερη απόδοση RSI από τα αποθέματα που έχουν περισσότερες ή ισχυρότερες αρνητικές μεταβολές. O RSI χρησιμοποιείται συνήθως σε χρονικό πλαίσιο 14 ημερών, μετρούμενο σε κλίμακα από 0 έως 100, με υψηλά και χαμηλά επίπεδα στα 70 και 30, αντίστοιχα. Χρησιμοποιούνται βραχύτερα ή μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια για εναλλασσόμενα μικρότερες ή μεγαλύτερες προοπτικές. Τα πιο ακραία υψηλά και χαμηλά επίπεδα-80 και 20, ή 90 και 10-εμφανίζονται λιγότερο συχνά, αλλά δείχνουν ισχυρότερη ορμή. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, και στο περιοδικό Commodities (τώρα περιοδικό Futures) στο τεύχος Ιουνίου 1978. Έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες ταλαντωτών.

Ερμηνεία

Βασική διαμόρφωσηn
Το RSI παρουσιάζεται σε ένα γράφημα πάνω ή κάτω από το διάγραμμα τιμών. Ο δείκτης έχει μια ανώτερη γραμμή, συνήθως σε 70, μια κατώτερη γραμμή στα 30 και μια διακεκομμένη μεσαία γραμμή στα 50. Ο Wilder συνέστησε μια περίοδο εξομάλυνσης των 14 (βλέπε EMA εξομάλυνση, δηλ. A = 1/14 ή N = 27).
Αρχές
Ο Wilder δήλωσε ότι όταν η τιμή κινείται πολύ γρήγορα, σε κάποιο σημείο θεωρείται υπερτιμημένη. Ομοίως, όταν η τιμή πέφτει πολύ γρήγορα, σε κάποιο σημείο θεωρείται υπερβολική. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Wilder θεώρησε μια άμεση αντίδραση ή αναστροφή. Το επίπεδο της RSI είναι ένα μέτρο της πρόσφατης ισχύος του χρηματιστηρίου. Η κλίση του RSI είναι άμεσα ανάλογη με την ταχύτητα της αλλαγής στην τάση. Η απόσταση που διανύει το RSI είναι ανάλογη με το μέγεθος της κίνησης. Ο Wilder πίστευε ότι οι κορυφές και τα πυθμένα υποδεικνύονται όταν το RSI υπερβαίνει τα 70 ή πέφτει κάτω από 30. Παραδοσιακά, οι αναγνώσεις RSI μεγαλύτερες από το επίπεδο 70 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε υπερπόντια περιοχή και οι αναγνώσεις RSI χαμηλότερες από το επίπεδο 30 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε oversold έδαφος . Μεταξύ των επιπέδων 30 και 70 θεωρείται ουδέτερη, με το επίπεδο 50 σημάδι μηδενικής τάσης.
Απόκλιση (Divergence)
Ο Wilder πίστευε περαιτέρω ότι η απόκλιση μεταξύ RSI και δράσης για τις τιμές είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη ότι επικρατεί μια καμπή της αγοράς. Bearish αποκλίσεις συμβαίνουν όταν η τιμή κάνει ένα νέο υψηλό, αλλά το RSI κάνει χαμηλότερο υψηλό, έτσι δεν επιβεβαιώνουν. Απότομη απόκλιση συμβαίνει όταν η τιμή κάνει ένα νέο χαμηλό, αλλά το RSI κάνει υψηλότερο χαμηλό.

Μέση πραγματική εμβέλεια (ATR) είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας τεχνικής ανάλυσης που αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. Welles Wilder, Jr. για εμπορεύματα. Ο δείκτης δεν παρέχει ένδειξη της τάσης των τιμών, απλώς του βαθμού μεταβλητότητας των τιμών. Το μέσο πραγματικό εύρος είναι ένας εκθετικός κινητός μέσος όρος των πραγματικών τιμών εύρους. Ο Γουάιλντερ συνέστησε μια εξομάλυνση 14 χρόνων.

Ερμηνεία

Δυνατότητα εφαρμογής σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έναντι μετοχών
οι πραγματικές τιμές και οι τιμές ATR υπολογίζονται αφαιρώντας τις τιμές, η μεταβλητότητα που υπολογίζουν δεν αλλάζει όταν οι ιστορικές τιμές προσαρμόζονται εκ των υστέρων προσθέτοντας ή αφαιρώντας μια σταθερά σε κάθε τιμή. Οι προσαρμογές πίσω χρησιμοποιούνται συχνά όταν συνδυάζονται μεμονωμένα μηνιαία συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να σχηματίσουν μια συνεχή προθεσμιακή σύμβαση που εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι τυπικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών, όπως η τυπική απόκλιση των λόγων λογαριθμικής τιμής, δεν είναι αμετάβλητες (για την προσθήκη μιας σταθεράς). Επομένως, οι έμποροι και οι αναλυτές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συνήθως χρησιμοποιούν μία μέθοδο (ATR) για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας, ενώ οι έμποροι και οι αναλυτές των χρηματιστηριακών προϊόντων χρησιμοποιούν συνήθως άλλο (SD των τιμών λογαριθμικής τιμής).
Χρήση στον υπολογισμό του μεγέθους θέσης (Use in position size calculation)
Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένας μετρητής αντοχής τάσης, το ATR χρησιμεύει ως στοιχείο του μεγέθους των θέσεων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η τρέχουσα τιμή ATR (ή ένα πολλαπλάσιο από αυτήν) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μέγεθος της δυνητικής δυσμενούς κίνησης (απόσταση διακοπής-απώλειας) κατά τον υπολογισμό του όγκου συναλλαγών με βάση την ανοχή κινδύνου του εμπόρου. Στην περίπτωση αυτή, η ATR παρέχει ένα αυτορυθμιζόμενο όριο κινδύνου που εξαρτάται από την αστάθεια της αγοράς για στρατηγικές χωρίς σταθερή τοποθέτηση απώλειας-απώλειας [6]. Μια λιγότερο ασταθής αγορά έχει μεγαλύτερη εμπορική θέση σε σύγκριση με μια πιο ασταθή αγορά ενός χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης κινησης μέσης διευθυνσης (average directional movement index (ADX) αναπτύχθηκε το 1978 από τον J. Welles Wilder ως δείκτη της τάσης σε μια σειρά τιμών ενός χρηματοπιστωτικού μέσου. Το ADX έχει καταστεί ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για τεχνικούς αναλυτές και παρέχεται ως πρότυπο σε συλλογές δεικτών που προσφέρονται από διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών.

Ερμηνεία

Το ADX δεν δείχνει την κατεύθυνση της τάσης ή την ορμή, μόνο την ισχύ της τάσης. Είναι ένας δείκτης καθυστέρησης. δηλαδή μια τάση πρέπει να έχει εδραιωθεί πριν από το ADX θα δημιουργήσει ένα μήνυμα ότι μια τάση είναι σε εξέλιξη. Το ADX θα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100. Γενικά, οι αναγνώσεις ADX κάτω από 20 δείχνουν αδυναμία τάσης και οι ενδείξεις άνω των 40 δείχνουν την τάση της τάσης. Μια εξαιρετικά ισχυρή τάση υποδεικνύεται από αναγνώσεις άνω των 50. Εναλλακτικές ερμηνείες έχουν επίσης προταθεί και γίνει αποδεκτή μεταξύ των τεχνικών αναλυτών. Παραδείγματος χάριν, έχει δειχθεί πως ο ADX είναι ένας αξιόπιστος δείκτης συμπτωματικής ανάπτυξης κλασσικού σχεδίου γραφημάτων, όπου οι αναγνώσεις ADX κάτω από το 20 συμβαίνουν ακριβώς πριν από τα breakouts.
Χρονισμός (Timing)
Διάφορες μέθοδοι χρονισμού της αγοράς έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ADX. Μία από αυτές τις μεθόδους συζητείται από τον Alexander Elder στο βιβλίο του Trading for a Living. Σύμφωνα με τον Elder, υπάρχει ένα σήμα αγοράς όταν η ADX κορυφώνεται και αρχίζει να μειώνεται όταν το + DI είναι πάνω από το -DI. Με αυτή τη στρατηγική θα πωλούνταν όταν το ADX σταματήσει να πέφτει και να πάει επίπεδη.

Momentum and rate of change (ROC) είναι απλοί δείκτες τεχνικής ανάλυσης που δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της σημερινής τιμής κλεισίματος και της κλειστής N ημέρες πριν. Ο Δείκτης momentum and ο δείκτης ROC δείχνουν την τάση παραμένοντας θετικοί καθώς παρατηρείται ανοδική τάση ή αρνητική καθως παρατηρείται αρνητική τάση. Μια διασταύρωση προς τα πάνω μέσω του μηδενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα για αγορά, ή μια διασταύρωση προς τα κάτω μέσω του μηδενός ως σήμα προς πώληση. Πόσο υψηλό (ή πόσο χαμηλό όταν αρνητικό) οι δείκτες παίρνει δείχνειπόσο ισχυρή είναι η τάση. Ο ρυθμός ορμής δείχνει μια απόλυτη αλλαγή σημαίνει ότι δείχνει για παράδειγμα αύξηση $ 3 σε διάστημα 20 ημερών, ενώ η ROC μπορεί να δείξει ότι είναι 0,25 για αύξηση κατά 25% κατά την ίδια περίοδο. Μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε μια κίνηση σε όρους δολαρίου, σε σχετικούς όρους ή σε αναλογικούς όρους. Οι μηδενικές διαβάσεις είναι οι ίδιες σε κάθε, φυσικά, αλλά τα υψηλά ή χαμηλά που δείχνουν αντοχή είναι στις αντίστοιχες διαφορετικές βάσεις Η συμβατική ερμηνεία είναι η χρήση της ορμής ως δείκτης παρακολούθησης της τάσης. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο δείκτης κορυφώνεται και αρχίζει να κατεβαίνει, μπορεί να θεωρηθεί ως σήμα πώλησης. Οι αντίθετες συνθήκες μπορούν να ερμηνευθούν όταν ο δείκτης ξεκινά και αρχίζει να αυξάνεται.

Απλος Κινητός Μέσος SMA

Ο momentum είναι η αλλαγή ενός απλού κινούμενου μέσου (SMA) N ημερών μεταξύ χθες και σήμερα, με έναν συντελεστή κλίμακας N + 1. Αυτή είναι η κλίση ή η απότομη κλίση της γραμμής SMA, όπως ένα παράγωγο. Αυτή η σχέση δεν συζητείται γενικά, αλλά ενδιαφέρει την κατανόηση των σημάτων από τον δείκτη. Όταν o momentum διασχίζει το μηδέν, αντιστοιχεί σε ένα κατώφλι στο SMA και όταν περάσει από το μηδέν είναι κορυφή. Πόσο υψηλή (ή χαμηλή) ορμή παίρνει αντιπροσωπεύει πόσο απότομα το SMA αυξάνεται (ή πέφτει). Ο δείκτης TRIX βασίζεται παρομοίως σε μεταβολές σε ένα κινούμενο μέσο όρο (μια τριπλή εκθετική σε αυτή την περίπτωση).

Bollinger Bands είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που εφευρέθηκε από τον John Bollinger στη δεκαετία του '80 καθώς και ένας όρος τον οποίο έχει trademark απο το 2011. Έχοντας εξελιχθεί από την έννοια των ζωνών διαπραγμάτευσης, τα Bollinger Bands και οι σχετικοί δείκτες %b και bandwidth μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της "υψηλής" ή " χαμηλής "της τιμής σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές. Οι ταινίες Bollinger είναι δείκτης μεταβλητότητας παρόμοιο με το κανάλι Keltner. Bollinger Bands αποτελούνται από: έναν κινητός μέσος όρος Ν-περιόδου (ΜΑ) μια ανώτερη ζώνη σε K φορές μία τυπική απόκλιση Ν-περιόδου πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο (ΜΑ + Ks) μια κατώτερη ζώνη σε K φορές μια τυπική απόκλιση Ν-περιόδου κάτω από τον κινητό μέσο όρο (MA-Ks) Οι τυπικές τιμές για τα Ν και Κ είναι 20 και 2, αντίστοιχα. Η προεπιλεγμένη επιλογή για τον μέσο όρο είναι ένας απλός κινούμενος μέσος όρος, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τύποι μέσων όρων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι εκθετικοί κινούμενοι μέσοι όροι είναι μια κοινή δεύτερη επιλογή. Συνήθως η ίδια περίοδος χρησιμοποιείται τόσο για τη μεσαία ζώνη όσο και για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης.

Ερμηνεία

Η χρήση των ταινιών Bollinger ποικίλλει ευρέως μεταξύ των traders. Ορισμένοι traders αγοράζουν όταν η τιμή αγγίζει τη χαμηλότερη μπάντα Bollinger και βγαίνει όταν η τιμή αγγίζει τον κινητό μέσο όρο στο κέντρο του bands. Άλλοι αγοράζουν όταν η τιμή σπάει πάνω από την ανώτερη μπάντα Bollinger ή πωλεί όταν η τιμή πέσει κάτω από την κατώτερη μπάντα Bollinger. Επιπλέον, η χρήση των ζωνών Bollinger δεν περιορίζεται στους traders μετοχών. οι πωλητές δικαιωμάτων προτίμησης συχνά πωλούν επιλογές όταν τα συγκροτήματα Bollinger είναι ιστορικά πολύ μακριά ή αγοράζουν επιλογές όταν τα συγκροτήματα Bollinger είναι ιστορικά στενά μεταξύ τους, και στις δύο περιπτώσεις, αναμένονταςτην μεταβλητότητα να επανέλθει στο μέσο επίπεδο ιστορικής μεταβλητότητας για το απόθεμα. Όταν οι ταινίες βρίσκονται κοντά, υποδεικνύεται μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας. Αντίθετα, καθώς επεκτείνονται οι ζώνες, επισημαίνεται η αύξηση της τιμής / της μεταβλητότητας της αγοράς. Όταν οι ζώνες έχουν μόνο μια μικρή κλίση και η διαδρομή είναι σχεδόν παράλληλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τιμή γενικά θα βρεθεί να ταλαντώνεται μεταξύ των ζωνών σαν να υπάρχει σε ένα κανάλι. Οι traders συχνά έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τις ταινίες Bollinger με άλλους δείκτες για να επιβεβαιώσουν τη δράση των τιμών. Συγκεκριμένα, η χρήση κυματοειδών ταινιών Bollinger όπως ταλαντωτές θα συσχετίζεται συχνά με μοτίβα γραφικών που δεν μοιάζουν με ταλαντωτή ή με γραμμή τάσης. Αν οι δείκτες αυτοί επιβεβαιώσουν τη σύσταση των συγκροτημάτων Bollinger, ο έμπορος θα έχει μεγαλύτερη πεποίθηση ότι οι ζώνες προβλέπουν τη σωστή τιμολόγηση σε σχέση με την αστάθεια της αγοράς.

Ο Δεικτης Συμπίεσης (Squeeze indicator)μετρά τη σχέση μεταξύ δύο μελετών: Bollinger Bands και Channel Keltner. Όταν η αστάθεια αυξάνεται, το ίδιο ισχύει και για την απόσταση μεταξύ των ζωνών, αντίθετα όταν μειώνεται η μεταβλητότητα, η απόσταση μειώνεται επίσης. Η ένδειξη συμπίεσης (Squeeze) βρίσκει τμήματα της μελέτης των ταινιών Bollinger, τα οποία εμπίπτουν στα κανάλια του Keltner. Όταν η αγορά τελειώσει μια κίνηση, η ένδειξη σβήνει, πράγμα που αντιστοιχεί σε ζώνες που έχουν ωθηθείκαλά εκτός του εύρους των καναλιών Keltner. Για την παραγωγή σημάτων αγοράς / πώλησης, ο δείκτης συμπίεσης παρουσιάζεται μαζί με τον ταλαντωτή Momentum. Το ιστόγραμμα Oscillator Momentum εξομαλύνεται με γραμμική παλινδρόμηση και άλλες τεχνικές. Όταν ο δείκτης είναι ενεργοποιημένος (πράσινος) και ο Ταλαντωτής ορμής είναι χρωματισμένος με κυανό, θεωρείται σήμα αγοράς (αυτό το σήμα υποτίθεται ότι είναι σωστό μέχρι δύο μπλε μπάρες στη σειρά). Όταν ο δείκτης είναι ενεργοποιημένος και ο Ταλαντωτής ορμής είναι κόκκινος, θεωρείται σήμα πώλησης (αυτό το σήμα υποτίθεται ότι είναι σωστό μέχρι δύο κίτρινες γραμμές στη σειρά). Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή (κόκκινη), δεν συνιστάται εμπόριο.

Key Points

Ο δείκτης συμπίεσης TTM αναπτύχθηκε για να μην πάει σταυροειδής από την εξέταση όλων των σταυρών γραμμής. Ο δείκτης συμπίεσης TTM αναπαριστά οπτικά αυτό που συμβαίνει με όλες τις γραμμές. Ο δείκτης συμπίεσης TTM είναι μια πολύ εύκολη στρατηγική για να μάθετε και να εργάζεστε σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Μας αρέσουν τα χρονικά πλαίσια δύο λεπτών και πέντε λεπτών τα καλύτερα. Το κανονικό σήμα ένδειξης συμπίεσης TTM είναι κόκκινες κουκίδες, χωρίς εμπόριο. Όταν εμφανίζονται πράσινες τελείες, σημαίνει ότι η ένδειξη συμπίεσης TTM είναι αναμμένη. Όταν μια κόκκινη κουκκίδα ακολουθείται από μια πράσινη κουκκίδα, σημαίνει ότι ο δείκτης συμπίεσης TTM έχει απολύσει, η αστάθεια επεκτείνεται. Το ιστόγραμμα (οι κάθετες γραμμές) είναι ένα μέτρο της ορμής. Αν είναι μπλε, πηγαίνουμε πολύ, αν είναι κόκκινο, σύντομα.

Το Καναλι Keltner (Keltner channel) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που δείχνει μια κεντρική γραμμή κινούμενου μέσου συν τις γραμμές καναλιού σε μια απόσταση πάνω και κάτω. Ο δείκτης ονομάζεται Chester W. Keltner (1909-1998) ο οποίος το περιγράφει στο βιβλίο του του 1960, Πώς να κερδίσετε χρήματα σε εμπορεύματα. Αυτό το όνομα εφαρμόστηκε από εκείνους που το γνώριζαν από αυτόν, αλλά ο Keltner το χαρακτήρισε τον κανόνασυναλλαγών μέσου όρου των 10 ημερών και δεν έκανε καμία αξίωση για πρωτοτυπία για την ιδέα. Στην περιγραφή του Keltner, η κεντρική γραμμή είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος τυπικής τιμής 10 ημερών, όπου η μέση τιμή κάθε μέρα είναι ο μέσος όρος των υψηλών, χαμηλών και στενών. Οι γραμμές πάνω και κάτω τραβιούνται σε απόσταση από αυτήν την κεντρική γραμμή, μια απόσταση που είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος των διαστημάτων διαπραγμάτευσης των τελευταίων 10 ημερών (δηλαδή εύρος υψηλός-χαμηλός σε κάθεημέρα). Η στρατηγική διαπραγμάτευσης είναι να θεωρεί ένα κλείσιμο πάνω από την ανώτερη γραμμή ως έντονο διογκωτικό σήμα ή να κλείνει κάτω από την κατώτερη γραμμή ως έντονο στρογγυλό συναίσθημα και να αγοράζει ή να πωλεί με την τάση ανάλογα, αλλά ίσως με άλλους δείκτες για επιβεβαίωση. Η προέλευση αυτής της ιδέας είναι αβέβαιη. Η Keltner ήταν έμπορος σιτηρών στο Σικάγο και ίσως ήταν κοινή γνώση μεταξύ των εμπόρων της ημέρας. Ή κατά τη δεκαετία του 1930 ως Keltner εργάστηκε για το Ralph Ainsworth (1884-1965) συστήματα ανταλλαγής backtesting που υποβλήθηκαν όταν η Ainsworth πρόσφερε ένα σημαντικό βραβείο για μια νικηφόρα στρατηγική, οπότε θα μπορούσε να ήταν μεταξύ αυτών. Αλλά οι ιδέες των καναλιών με σταθερά πλάτη επανέρχονται στις πρώτες ημέρες της χαρτογράφησης, οπότε ίσως η εφαρμογή κάποιου μέσου όρου δεν είναι ένα τεράστιο άλμα σε κάθε περίπτωση. Οι μεταγενέστεροι συγγραφείς, όπως η Linda Bradford Raschke, έχουν δημοσιεύσει τροποποιήσεις για το κανάλι Keltner, όπως διαφορετικές περιόδους μέσου όρου. ή ένας εκθετικός κινούμενος μέσος όρος. ή χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλάσιο της μέσης αληθούς περιοχής Wilder (ATR) για τις ζώνες. Αυτές οι παραλλαγές έχουν αξία, αλλά συχνά εξακολουθούν να ονομάζονται καναλιές Keltner, δημιουργώντας κάποια σύγχυση ως προς το τι ακριβώς παίρνει από έναν δείκτη.

Ερμηνεία

Οι δείκτες που βασίζονται σε κανάλια, ζώνες και φακέλους έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις περισσότερες ενέργειες των τιμών. Επομένως, οι κινήσεις πάνω ή κάτω από τις γραμμές των καναλιών απαιτούν προσοχή επειδή είναι σχετικά σπάνιες. Οι τάσεις συχνά αρχίζουν με δυνατές κινήσεις προς μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα κύμα πάνω από τη γραμμή του άνω καναλιού δείχνει εξαιρετική αντοχή, ενώ μια βύθιση κάτω από την κατώτερη γραμμή του καναλιού παρουσιάζει εξαιρετική αδυναμία. Τέτοιες δυνατές κινήσεις μπορούν να σηματοδοτήσουν το τέλος μιας τάσης και την αρχή ενός άλλου. Με έναν εκθετικό κινητό μέσο ως θεμέλιο, τα κανάλια Keltner είναι μια τάση που ακολουθεί τον δείκτη. Όπως και με τους κινούμενους μέσους όρους και τους δείκτες που ακολουθούν την τάση, η δράση των καναλιών Keltner καθυστερεί. Η κατεύθυνση του κινητού μέσου καθορίζει την κατεύθυνση του καναλιού. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει πτωτική τάση όταν το κανάλι κινείται χαμηλότερα, ενώ υπάρχει ανοδική τάση όταν το κανάλι κινείται υψηλότερα. Η τάση είναι επίπεδη όταν το κανάλι κινείται πλαγίως. Μια ανατροπή καναλιού και σπάσιμο πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας ανοδικής τάσης. Η κάμψη του καναλιού και το σπάσιμο κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καθοδικής τάσης. Μερικές φορές μια ισχυρή τάση δεν συγκρατείται μετά από ένα ξεσπάσμα του καναλιού και οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ των γραμμών του καναλιού. Αυτές οι σειρές συναλλαγών χαρακτηρίζονται από έναν σχετικάσταθερό κινητό μέσο όρο. Τα όρια του καναλιού μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των επιπέδων υπεραγοράς και υπεραγοράς για εμπορικούς σκοπούς.

Στην τεχνική ανάλυση της αγοράς μετοχών και κινητών αξιών, ο parabolic SAR (parabolic stop and reverse) είναι μια μέθοδος που επινοήθηκε από τον J. Welles Wilder, Jr., για να εντοπίσει πιθανές αναστροφές στην κατεύθυνση της αγοράς των εμπορεύσιμων αγαθών όπως είναι οι κινητές αξίες ή τα χρηματιστήρια όπως το forex. [1] Είναι ένας δείκτης που ακολουθεί την τάση (καθυστέρηση) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό μιας απώλειας απώλειας ή για τον καθορισμό των σημείων εισόδου ή εξόδου με βάση τις τιμές που τείνουν να παραμείνουν εντός παραβολικής καμπύλης κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής τάσης. Παρόμοια με την έννοια της χρονικής αποσύνθεσης της θεωρίας των επιλογών, η έννοια βασίζεται στην ιδέα ότι "ο χρόνος είναι ο εχθρός". Έτσι, εκτός αν μια ασφάλεια μπορεί να συνεχίσει να παράγει περισσότερα κέρδη με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί. Ο δείκτης λειτουργεί γενικά μόνο στις τρεχούμενες αγορές και δημιουργεί "whipsaws" κατά τη διάρκεια των φάσεων που κυμαίνονται ή στο πλάι. Συνεπώς, ο Wilder συνιστά πρώτα να καθορίσει την κατεύθυνση ή την αλλαγή κατεύθυνσης της τάσης με τη χρήση παραβολικού SAR και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό δείκτη όπως ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης για να προσδιορίσει τη δύναμη της τάσης. Μια παραβολή κάτω από την τιμή είναι γενικά βολική, ενώ μια παραβολή παραπάνω είναι γενικά μέτρια.

Ερμηνεία

Το SAR ακολουθεί την τιμή και μπορεί να θεωρηθεί ως τάση που ακολουθεί τον δείκτη. Μόλις μια πτωτική πορεία αναστραφεί και ξεκινήσει, η SAR ακολουθεί τις τιμές σαν μια στάση. Η στάση συνεχώς αυξάνεται όσο η ανοδική πορεία παραμένει στη θέση της. Με άλλα λόγια, η SAR δεν μειώνεται ποτέ σε ανοδική τάση και προστατεύει συνεχώς τα κέρδη καθώς οι τιμές προχωρούν. Ο δείκτης λειτουργεί ως προφυλακτήρας έναντι της τάσης για μείωση της απώλειας διακοπής. Μόλις η τιμή σταματήσει να αυξάνεται και αντιστρέφεται κάτω από το SAR, ξεκινά πτωτική τάση και η SAR είναι πάνω από την τιμή. Το SAR ακολουθεί τις χαμηλότερες τιμές, όπως μια καταληκτική στάση. Η στάση συνεχώς πέφτει όσο συνεχίζεται η πτωτική τάση. Επειδή η SAR δεν αυξάνεται ποτέ με πτωτική τάση, προστατεύει συνεχώς τα κέρδη σε θέσεις βραχείας διάρκειας.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενα σημείο περιστροφής (pivot point) είναι ένα επίπεδο τιμών που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους ως πιθανός δείκτης της κίνησης της αγοράς. Ένα σημείο στροφής υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των σημαντικών τιμών (υψηλό, χαμηλό, κοντά) από την απόδοση μιας αγοράς κατά την προηγούμενη περίοδο διαπραγμάτευσης. Εάν η αγορά κατά την επόμενη περίοδο διαπραγματεύεται πάνω από το σημείο αναφοράς, συνήθως αξιολογείται ως ένα γενικευμένο συναίσθημα, ενώ η διαπραγμάτευση κάτω από το σημείο στροφής θεωρείται ως μέτρια. Είναι συνηθισμένο να υπολογίζονται πρόσθετα επίπεδα υποστήριξης και αντοχής, κάτω και πάνω από το σημείο στροφής, αντιστοίχως, αφαιρώντας ή προσθέτοντας διαφορές τιμών που υπολογίζονται από προηγούμενες σειρές συναλλαγών της αγοράς Ένα σημείο στροφής και τα συναφή επίπεδα στήριξης και αντίστασης αποτελούν συχνά σημεία καμπής για την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών σε μια αγορά. [Παραπομπή που απαιτείται] Σε μια ανοδική τάση της αγοράς, το σημείο στροφής και τα επίπεδα αντίστασης μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα ανώτατο όριο τιμής την οποία η uptrend δεν είναι πλέον βιώσιμη και μπορεί να προκύψει μια αντιστροφή. Σε μια φθίνουσα αγορά, ένα σημείο στροφής και τα επίπεδα στήριξης μπορεί να αντιπροσωπεύουν χαμηλό επίπεδο σταθερότητας τιμών ή αντίσταση στην περαιτέρω πτώση.

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (Support and resistance levels)

Η στήριξη των τιμών και τα επίπεδα αντίστασης είναι βασικά εργαλεία διαπραγμάτευσης σε οποιαδήποτε αγορά. Οι ρόλοι τους μπορεί να είναι εναλλάξιμοι, ανάλογα με το αν προσεγγίζει το επίπεδο τιμών σε μια αγορά που βρίσκεται σε ανοδική πορεία ή σε μια αγορά χαμηλών τιμών. Αυτά τα επίπεδα τιμών μπορεί να προκύψουν από πολλές παραδοχές και συμβάσεις της αγοράς. Στην ανάλυση σημείου στροφής, διάφορα επίπεδα, συνήθως τρία, αναγνωρίζονται συνήθως κάτω και πάνω από το σημείο περιστροφής. Αυτά υπολογίζονται από το εύρος της μεταβολής των τιμών κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, που προστέθηκε στο σημείο αναφοράς των αντιστάσεων και αφαιρέθηκε από αυτό για επίπεδα στήριξης. Το πρώτο και το σημαντικότερο επίπεδο στήριξης (S1) και αντοχής (R1) επιτυγχάνεται με την αναγνώριση του άνω και κάτω ημίσεων του προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης, που ορίζεται από την διαπραγμάτευση πάνω από το σημείο στροφής (H - P), και κάτω από αυτό (Ρ-Ι_). Η πρώτη αντίσταση στην κορυφή της αγοράς δίνεται από το χαμηλότερο πλάτος της προηγούμενης διαπραγμάτευσης που προστίθεται στην τιμή του στροφέα και η πρώτη στήριξη στην κάτω πλευρά είναι το πλάτος του άνω μέρους του προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης κάτω από τον άξονα σημείο.

Trading Tool

Το ίδιο το σημείο περιστροφής αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο υψηλότερης αντίστασης ή υποστήριξης, ανάλογα με τη συνολική κατάσταση της αγοράς. Εάν η αγορά είναι απροσδόκητη (αναποφάσιστη), οι τιμές ενδέχεται να κυμανθούν σε μεγάλοβαθμό γύρω από αυτό το επίπεδο έως ότου αναπτυχθεί ένα ξεσπάσματα τιμών. Η διαπραγμάτευση πάνω ή κάτω από το σημείο στροφής υποδεικνύει το γενικό κλίμα της αγοράς. Είναι ένας κορυφαίος δείκτης που παρέχει προηγμένη σηματοδότηση δυνητικά νέων υψηλών ή χαμηλών επιπέδων της αγοράς μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο.[2] Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης που υπολογίζονται από το σημείο στροφής και το προηγούμενο πλάτος της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εξόδου των συναλλαγών, αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται ως σήματα εισόδου. Παραδείγματος χάριν, εάν η αγορά παρουσιάζει ανοδική τάση και διασπάται μέσω του σημείου στροφής, το πρώτο επίπεδο αντοχής είναι συχνά ένας καλός στόχος για να κλείσει μια θέση, καθώς η πιθανότητα αντίστασης και αναστροφής αυξάνεται σημαντικά. Πολλοί έμποροι αναγνωρίζουν τα επίπεδα μισής διαδρομής μεταξύ οποιουδήποτε από αυτά τα επίπεδα ως επιπρόσθετες αλλά ασθενέστερες περιοχές αντοχής ή υποστήριξης. Το μισό (μέσο) σημείο μεταξύ του σημείου περιστροφής και του R1 ορίζεται ως M +, μεταξύ R1 και R2 είναι M ++, και κάτω από το σημείο περιστροφής τα μεσαία σημεία επισημαίνονται ως Μ- και Μ-. Στο διάγραμμα διάρκειας 5 ημερών του SPDR Gold Trust (παραπάνω) τα μεσαία σημεία μπορούν σαφώς να αναγνωριστούν ως υποστήριξη στις ημέρες 1, 3 και 4 και ως αντίσταση στις ημέρες 2 και 3.

Moving Average Envelopes είναι φακέλοι με βάση το ποσοστό που ορίζονται πάνω και κάτω από έναν κινούμενο μέσο όρο. Ο κινητός μέσος όρος, ο οποίος αποτελεί τη βάση για αυτόν τον δείκτη, μπορεί να είναι ένας απλός ή εκθετικός κινούμενος μέσος όρος. Στη συνέχεια, κάθε φάκελος ορίζει το ίδιο ποσοστό πάνω ή κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο. Αυτό δημιουργεί παράλληλες ζώνες που ακολουθούν τη δράση των τιμών. Με κινητό μέσο όρο ως βάση, οι Φάροι Moving Average μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τάση μετά από δείκτη. Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση της τάσης. Οι φάκελοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των επιπέδων υπεραγοράς και υπερπώλησης όταν η τάση είναι σχετικά επίπεδη.

Ερμηνεία

Οι δείκτες που βασίζονται σε κανάλια, ζώνες και φακέλους έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις περισσότερες ενέργειες των τιμών. Επομένως, οι κινήσεις πάνω ή κάτω από τους φακέλους απαιτούν προσοχή. Οι τάσεις συχνά αρχίζουν μεδυνατές κινήσεις προς μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα κύμα πάνω από το άνω φάκελο δείχνει εξαιρετική δύναμη, ενώ μια βουτιά κάτω από τον κάτω φάκελο δείχνει εξαιρετική αδυναμία. Τέτοιες δυνατές κινήσεις μπορούν να σηματοδοτήσουν το τέλος μιας τάσης και την αρχή ενός άλλου. Με κινητό μέσο ως θεμέλιο, οι Moving Average Envelopes είναι μια φυσική τάση που ακολουθεί τον δείκτη. Όπως και με τους κινητούς μέσους όρους, οι φάκελοι θα καθυστερήσουν τη δράση των τιμών. Η κατεύθυνση του κινητού μέσου καθορίζει την κατεύθυνση του καναλιού. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει πτωτική τάση όταν το κανάλι κινείται χαμηλότερα, ενώ υπάρχει ανοδική τάση όταν το κανάλι κινείται υψηλότερα. Η τάση είναι επίπεδη όταν το κανάλι κινείται πλαγίως. Μερικές φορές μια ισχυρή τάση δεν συγκρατείται μετά από ένα διάλειμμα για φακέλους και οι τιμές κινούνται σε ένα εύρος συναλλαγών. Αυτές οι σειρές συναλλαγών χαρακτηρίζονται από έναν σχετικά σταθερό κινητό μέσο όρο. Οι φάκελοιμπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των επιπέδων υπεραγοράς και υπεραγοράς για εμπορικούς σκοπούς. Μια κίνηση πάνω από τον ανώτερο φάκελο υποδηλώνει μια υπερσυσχετισμένη κατάσταση, ενώ μια κίνηση κάτω από το χαμηλότερο φάκελο σηματοδοτεί μια κατάσταση υπερπλήρωσης.

Παράμετροι

Οι παράμετροι για τους Moving Average Envelopes εξαρτώνται από τους εμπορικούς / επενδυτικούς στόχους και τα χαρακτηριστικά της εμπλεκόμενης ασφάλειας. Οι έμποροι πιθανότατα θα χρησιμοποιούν μικρότερους (ταχύτερους) κινούμενους μέσους όρους και σχετικά στενούς φακέλους. Οι επενδυτές προτιμούν πιθανότατα μεγαλύτερους (βραδύτερους) κινούμενους μέσους όρους με ευρύτερους φακέλους. Η μεταβλητότητα της ασφάλειας θα επηρεάσει επίσης τις παραμέτρους. Τα κουπόνια Bollinger και τα κανάλια Keltner έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς που προσαρμόζονται αυτόματα στην αστάθεια της ασφάλειας. Οι ζώνες Bollinger χρησιμοποιούν την τυπική απόκλιση για να ορίσουν εύρος ζώνης. Τα κανάλια Keltner χρησιμοποιούν το μέσο όριο True Range (ATR) για να ορίσετε το πλάτος του καναλιού. Αυτά προσαρμόζονται αυτόματα για αστάθεια. Οι Chartists πρέπει να λογοδοτούν ανεξάρτητα για τη μεταβλητότητα κατά τη ρύθμιση των Moving Average Envelopes. Οι τίτλοι με υψηλή μεταβλητότητα θα απαιτήσουν ευρύτερες ζώνες για να συμπεριλάβουν τις περισσότερες ενέργειες για τις τιμές. Οι τίτλοι με χαμηλή μεταβλητότητα μπορούν να χρησιμοποιούν στενότερες ζώνες.

Ichimoku Kinko Hyo ή απλά ichimoku είναι μια τεχνική μέθοδος ανάλυσης που βασίζεται σε χαρτογράφηση κεριών για τη βελτίωση της ακρίβειας των κινήσεων των τιμών πρόβλεψης. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από τον Goichi Hosoda, έναν Ιάπωνα δημοσιογράφο που ήταν γνωστός ως Ichimoku Sanjin, ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί ως "τι βλέπει ο άνθρωπος στο βουνό". Έχει περάσει τριάντα χρόνια τελειοποιώντας την τεχνική πριν απελευθερώσει τα ευρήματά του στο ευρύ κοινό στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ichimoku Kinko Hyo μεταφράζετε ως 'ένα διάγραμμα ισορροπίας' ή ως ' άμεση ματιά στο διάγραμμα ισορροπίας' και βασίζεται στα μοναδικά "σύννεφα" στον χαρτη αναλυσηςichimoku . Ο Ichimoku είναι σύστημα ταυτοποίησης τάσεων βασισμένο σε ένα κινητό μέσο όρο και επειδή περιέχει περισσότερα σημεία δεδομένων από τα πρότυπα διάγραμμα κεριών, παρέχει μια σαφέστερη εικόνα της ενδεχόμενης δράσης τιμής. Η κύρια διαφορά μεταξύ του πώς οι κινούμενοι μέσοι όροι σχεδιάζονται στο Ichimoku σε αντίθεση με άλλες μεθόδους είναι ότι οι γραμμές του ιϊμοκού κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας το σημείο 50% των υψηλών και χαμηλών τιμών σε αντίθεση με την τιμή κλεισίματος του κεριού Ichimoku παράγοντες στο χρόνο ως ένα πρόσθετο στοιχείο μαζί με τη δράση των τιμών, παρόμοια με τις ιδέες συναλλαγών του William Delbert Gann. Δημοφιλή στην Ιαπωνία, το Ichimoku κερδίζει την έλξη στη δύση μέσω των υπέρμαχων της ακρίβειας του χαρτογράφησης.

Τα βασικά στοιχεία του Χάρτη Ichimoku

Tenkan-sen
Υπολογισμός Tenkan-sen: (υψηλότερο υψηλό + χαμηλότερο χαμηλό) / 2 για τις τελευταίες 9 περιόδους. Χρησιμοποιείται κυρίως ως γραμμή σήματος και μια μικρή γραμμή υποστήριξης / αντίστασης. Tenkan Sen (κόκκινη γραμμή): Αυτή είναι επίσης γνωστή ως γραμμή περιστροφής και προέρχεται από τον μέσο όρο του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού για τις προηγούμενες εννέα περιόδους. Το Tenkan Sen αποτελεί δείκτη της τάσης της αγοράς. Εάν η κόκκινη γραμμή κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, δείχνει ότι η αγορά παρουσιάζει τάσεις. Εάν κινείται οριζόντια, αυτό σηματοδοτεί ότι η αγορά κυμαίνετα
Kijun-sen
Υπολογισμός Kijun-sen: (υψηλότερο υψηλό + χαμηλότερο χαμηλό) / 2 για τις τελευταίες 26 περιόδους. Πρόκειται για γραμμή επιβεβαίωσης, γραμμή υποστήριξης / αντίστασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή παρακράτησης. το Kijun Sen λειτουργεί ως δείκτης της μελλοντικής κίνησης των τιμών. Εάν η τιμή είναι υψηλότερη από τη μπλε γραμμή, θα μπορούσε να συνεχίσει να ανεβαίνει υψηλότερα. Εάν η τιμή είναι κάτω από τη μπλε γραμμή, θα μπορούσε να συνεχίσει να πέφτει.
Senkou span A
Senkou span Ένας υπολογισμός: (Tenkan-sen + kijun-sen) / 2 σχεδίασε 26 περιόδους μπροστά. Ονομάζεται επίσης κορυφαίο άνοιγμα 1, αυτή η γραμμή σχηματίζει μία άκρη του kumo, ή σύννεφο Εάν η τιμή είναι πάνω από το εύρος του Senkou, η κορυφαία γραμμή χρησιμεύει ως το πρώτο επίπεδο υποστήριξης ενώ η κατώτατη γραμμή χρησιμεύει ως το δεύτερο επίπεδο υποστήριξης. Εάν η τιμή είναι κάτω από το εύρος του Senkou, η κατώτατη γραμμή αποτελεί το πρώτο επίπεδο αντίστασης ενώ η κορυφαία γραμμή είναι το δεύτερο επίπεδο αντίστασης.
Senkou span B
Ο υπολογισμός του Senkou span B: (υψηλότερος υψηλός + χαμηλότερος χαμηλός) / 2 υπολογιζόμενος κατά τις τελευταίες 52 χρονικές περιόδους και σχεδίασε 26 περιόδους μπροστά. Ονομάζεται επίσης κορυφαίο άνοιγμα 2, αυτή η γραμμή αποτελεί την άλλη άκρη του kumo.
Kumo
Το Kumo (σύννεφο) είναι ο χώρος μεταξύ του Senkou span Α και Β. Τα άκρα της νέφωσης προσδιορίζουν τα σημερινά και τα πιθανά μελλοντικά σημεία υποστήριξης και αντίστασης. Το σύννεφο Kumo αλλάζει σε σχήμα και ύψος με βάση τις αλλαγές των τιμών. Το ύψος αυτό αντιπροσωπεύει μεταβλητότητα, καθώς οι μεγαλύτερες μεταβολές των τιμών σχηματίζουν παχύτερα σύννεφα, γεγονός που δημιουργεί ισχυρότερη υποστήριξη και αντίσταση. Καθώς τα λεπτότερα σύννεφα προσφέρουν μόνο αδύναμη υποστήριξη και αντίσταση, οι τιμές μπορούν και τείνουν να σπάσουν από τέτοια λεπτά σύννεφα. Γενικά, οι αγορές είναι διογκωμένες όταν το Senkou Span A είναι πάνω από το Senkou Span B και το αντίστροφο όταν οι αγορές είναι bearish. Οι έμποροι συχνά αναζητούν Kumo Twists στα μελλοντικά σύννεφα, όπου οι θέσεις ανταλλαγήςSenkou Span A και B, ένα σήμα πιθανών ανατροπών της τάσης. Εκτός από το πάχος, η δύναμη του νέφους μπορεί επίσης να εξακριβωθεί από τη γωνία του. προς τα πάνω, για να φτάσετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για bearish. Οποιαδήποτε σύννεφα πίσω από την τιμή είναι επίσης γνωστά ως Kumo Shadows.
Chikou span
Chikou Span υπολογισμού: η σημερινή τιμή κλεισίματος αναμένεται πίσω 26 ημέρες στο διάγραμμα. Επίσης ονομάζεται χρονικό περιθώριο που χρησιμοποιείται ως βοήθημα υποστήριξης / αντίστασης. Αν το Chikou Span ή η πράσινη γραμμή διασχίσει την τιμή στην κατεύθυνση από τη βάση προς τα πάνω, αυτό είναι ένα σήμα αγοράς. Εάν η πράσινη γραμμή διασχίζει την τιμή από την κορυφή προς τα κάτω, αυτό είναι ένα σήμα πώλησης.